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La clamorosa volatilità che caratterizza il mercato delle materie prime (commodities) sarebbe imputabile al dilagare degli scambi ad alta velocità realizzati dagli operatori di borsa. È il sospetto avanzato dai regolatori dell'Intercontinental Exchange (Ice), la principale piazza mondiale del settore. Sotto accusa i vorticosi scambi che interessano i contratti differiti d'acquisto, i famosi futures, le cui rapide variazioni di prezzo sembrano essere condizionate dall'incredibile concentrazione delle operazioni in ridotte frazioni di tempo. Lo scorso 3 febbraio, riferisce il Financial Times, i contratti futures sullo zucchero grezzo hanno perso il 6% del loro valore nello spazio di un secondo. Può sembrare incredibile ma l'arcano, a ben vedere, si svela facilmente. Tutto ruota attorno alla diffusa pratica dell'high speed trading, il sistema che consente scambi ad altissima velocità coinvolgendo in molti casi un enorme volume di titoli. Il meccanismo è reso possibile dall'impiego di programmi informatici in grado di eseguire singole operazioni in un milionesimo di secondo seguendo la logica imposta da complicati algoritmi in grado di tenere conto di una pluralità di fattori. Gli operatori si difendono negando qualsiasi responsabilità. Secondo loro, la presenza degli scambi ultra rapidi nel settore delle commodities è troppo limitata e, per questo, tutto sommato ininfluente. Secondo Thomas Farley, presidente di ICE Futures US, una più ampia diffusione di questo tipo di operazioni garantirebbe, al contrario, maggiore stabilità al prezzo dei contratti.
Dott Fabio Troglia
fabio.troglia@gmail.com
www.lamiaeconomia.com
La clamorosa volatilità che caratterizza il mercato delle materie prime (commodities) sarebbe imputabile al dilagare degli scambi ad alta velocità realizzati dagli operatori di borsa. È il sospetto avanzato dai regolatori dell'Intercontinental Exchange (Ice), la principale piazza mondiale del settore. Sotto accusa i vorticosi scambi che interessano i contratti differiti d'acquisto, i famosi futures, le cui rapide variazioni di prezzo sembrano essere condizionate dall'incredibile concentrazione delle operazioni in ridotte frazioni di tempo. Lo scorso 3 febbraio, riferisce il Financial Times, i contratti futures sullo zucchero grezzo hanno perso il 6% del loro valore nello spazio di un secondo. Può sembrare incredibile ma l'arcano, a ben vedere, si svela facilmente. Tutto ruota attorno alla diffusa pratica dell'high speed trading, il sistema che consente scambi ad altissima velocità coinvolgendo in molti casi un enorme volume di titoli. Il meccanismo è reso possibile dall'impiego di programmi informatici in grado di eseguire singole operazioni in un milionesimo di secondo seguendo la logica imposta da complicati algoritmi in grado di tenere conto di una pluralità di fattori. Gli operatori si difendono negando qualsiasi responsabilità. Secondo loro, la presenza degli scambi ultra rapidi nel settore delle commodities è troppo limitata e, per questo, tutto sommato ininfluente. Secondo Thomas Farley, presidente di ICE Futures US, una più ampia diffusione di questo tipo di operazioni garantirebbe, al contrario, maggiore stabilità al prezzo dei contratti.Dott Fabio Troglia
fabio.troglia@gmail.com
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Postato da Lamiaeconomia di Fabio Troglia su Lamiaeconomia il 3/11/2011 10:29:00 AM
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